رونمایی از یک ابزار جدید مدیریت سبد دارایی مبتنی بر هوش مصنوعی در ژاپن
دو محقق از دانشگاه تسوکوبای ژاپن اخیراً یک سیستم مدیریت سبد دارایی ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته‌اند که از داده‌های آن‌چین برای آموزش استفاده می‌کند
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، دو محقق از دانشگاه تسوکوبای (Tsukuba) ژاپن اخیراً یک سیستم مدیریت سبد دارایی ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته‌اند که از داده‌های درون زنجیره‌ای برای آموزش استفاده می‌کند، طبق گفته دانشمندان، این محصول در نوع خود بی‌نظیر است.
این سیستم هوش مصنوعی که CryptoRLPM نامیده می‌شود، مخفف عبارت «Cryptocurrency reinforcement learning portfolio manager» است که از یک تکنیک آموزشی به نام «یادگیری تقویتی» برای پیاده‌سازی داده‌های درون زنجیره‌ای در مدل خود بهره می‌گیرد.
مکانیزم عمل ابزار جدید مدیریت سبد دارایی
یادگیری تقویتی (RL) یک پارادایم بهینه‌سازی است که در آن یک سیستم هوش مصنوعی با محیط خود که در این مورد، سبد دارایی ارزهای دیجیتال است، تعامل برقرار کره و آموزش خود را بر اساس سیگنال‌های پاداش به‌روزرسانی می‌کند. سیستم CryptoRLPM فیدبک RL را در سراسر معماری خود اعمال می‌کند. این سیستم به پنج واحد اصلی تقسیم شده است که برای پردازش اطلاعات و مدیریت یک سبد دارایی ساختاریافته با هم کار می‌کنند.
این ماژول ها شامل یک واحد خوراک داده، واحد پالایش داده، واحد عامل (Agent) پورتفوی، واحد لایو ترید و واحد به‌روزرسانی عامل است.
پس از توسعه کامل، دانشمندان سیستم CryptoRLPM را با اختصاص سه پرتفوی مجزا مورد آزمایش قرار دادند. اولین سبد دارایی فقط حاوی بیت کوین و STORJ، سبد دوم حاوی BTC و STORJ و بلوزل (BLZ) و سبد سوم علاوه بر این سه دارایی، حاوی چین لینک (LINK) بودند.
این آزمایش‌ها در یک بازه زمانی از اکتبر 2020 تا سپتامبر 2022 (مهر 1399 تا شهریور 1401) طی سه مرحله مجزا (آموزش، اعتبارسنجی، بک‌آزمایی) انجام شد.
محققان میزان موفقیت CryptoRLPM را با ارزیابی عملکرد استاندارد بازار از طریق سه معیار نرخ بازده انباشته (AAR)، نرخ بازده روزانه (DRR)، و نسبت سورتینو (SR) سنجیدند. دو معیار AAR و DRR در یک نگاه، میزان سود و زیان یک دارایی در یک دوره زمانی معین را مشخص می‌کنند و SR بازده تعدیل شده بر اساس ریسک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند.
طبق مقاله تحقیقاتی اولیه دانشمندان، CryptoRLPM پیشرفت‌های قابل توجهی را نسبت به عملکرد اولیه خود نشان داده است.
«به طور مشخص، CryptoRLPM در مقایسه با مقدار بیت کوین مبنا، حداقل 83.14 درصد بهبود در ARR، حداقل 0.5603 درصد بهبود در DRR و حداقل 2.1767 درصد بهبود در SR را نشان داده است.»
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
منبع: cointelegraph
